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Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopedie libre Wikipedia. Pages: 78. Non illustre. Chapitres: Processus stochastique, Chaine de Markov, Mouvement brownien, Probabilite stationnaire d'une chaine de Markov, Processus de Galton-Watson, Graphe aleatoire, Propriete de Markov, Variable aleatoire reelle, Equation differentielle stochastique, Recurrence et transience d'une chaine de Markov, Processus de Markov, Pelote aleatoire, Graphe d'une chaine de Markov et classification des etats, Calcul stochastique, Variables aleatoires elementaires, Processus de Levy, Equation de Fokker-Planck, Equation de Langevin, Temps d'arret, Martingale, Matrice aleatoire, Autocorrelation, Modele de Markov cache, Pont brownien, Processus de Bernoulli, Mouvement brownien fractionnaire, Modele des urnes d'Ehrenfest, Processus de decision markovien, Processus stationnaire, Theoreme de Donsker, Theoreme de Girsanov, Processus continu, Calculateur stochastique, Processus de Gauss, Lemme d'Ito, Processus de Poisson, Processus de decision markovien partiellement observable, Permutation aleatoire, Monte-Carlo N-Particle transport, Algorithme de Metropolis-Hastings, Processus d'Ornstein-Uhlenbeck, Vecteur aleatoire, Variable gaussienne, Equation de Chapman-Kolmogorov, Theoreme de fluctuation-dissipation, Integrale d'It, Autocovariance, Decalage de Bernoulli, Generateur infinitesimal, Equation maitresse, Percolation de premier passage, Processus de Cox, Modele Cox-Ingersoll-Ross, Processus de Wiener, Processus de comptage, Ex ante. Extrait: Selon les auteurs, une chaine de Markov est de maniere generale un processus de Markov a temps discret ou un processus de Markov a temps discret et a espace d'etats discret. En mathematiques, un processus de Markov est un processus stochastique possedant la propriete de Markov: de maniere simplifiee, la prediction du futur, sachant le present, n'est pas rendue plus precise par des elements d'information supplementaires concernant le passe. Le...
